こんばんは、サラリーマンこあらです。
今日は、トレード手法「スワップポイントさや取り」の「同一口座 両建て方式」で、強制ロスカットを回避するための取引数量の計算方法について、書いてみようと思います。
「スワップさや取り」の強制ロスカット
同一口座内での「スワップポイント サヤ取りトレード」は、相場の変動による損益が関係ないため、リスクがかなり低いです。
ただし、リスクが全く無い訳ではありません。
そのリスクとは、スプレッドによる「強制ロスカット」。
強制ロスカットとは
- 証拠金維持率が一定割合を下回った場合など、一定の基準に達した場合、含み損が膨らみ過ぎないようにするため、強制的に損失を確定される
- FX業者によって、強制ロスカットの基準は異なるため、必ず確認しておく必要がある
「同一口座 両建て方式」の場合、基本的には、口座内で買いと売りのポジションの値動きによる損益は相殺されてしまうため、含み損として発生するのはスプレッドによる損失のみ。
そして、スプレッドによる含み損により、強制ロスカットが発生する可能性があります。
（詳しくは「「スワップポイントさや取り」のリスクとは」を参照）
「同一口座 両建て方式」でのスワップポイントさや取りの場合、スワップポイント収入はそこまで大きくないため、取引数量を多くすることで、収入を増やそうと考えがちになります。
しかし、あまり取引数量を大きくし過ぎると、スプレッドによる一時的な損失も、それに合わせて大きくなる。
そして、急激な相場変動によりスプレッドが広がった際、大きなスプレッド損失が発生し、証拠金維持率が急激に低下して、強制ロスカットに発展してしまう。
強制ロスカットが発生すると、それまで時間をかけて積み上げてきた利益と、その元となった資金のほとんどを失ってしまう。
なので、これだけは絶対に避けなければいけません。
「同一口座 両建て方式」でスワップポイントさや取りを行う場合、スプレッド拡大による強制ロスカットが発生しないような資金管理、取引数量管理が必要不可欠となります。
そのための計算を、このページで紹介しようと思います。
スプレッドはどれだけ広がるのか？
強制ロスカットが発生しないような取引数量の計算をする前に、まずは、スプレッドがどれだけ広がるのか、知っておく必要があります。
スプレッドって、その時々で変化しているため、なかなか最大値って把握しづらい。
そんな中、私と同じく「GemForex」でスワップポイント サヤ取りトレードを実践している方のブログに、参考となる記事がありました。
⇒「Gemforexスワップ運用終了のお知らせ。ゼロカットに至りました」
この記事を見てもらえば分かりますが、2019年1月のAppleショックの時に、驚きのスプレッド「184.4pips」。
約200pipsのスプレッドが発生したとのこと。
スプレッドで２円って・・・。
そんなこと、あるんですね（汗）
今のところ私が確認できた最大スプレッドは、この「184.4pips」。
ということで、安全圏で考えるなら、「200pipsのスプレッド」を目安として、強制ロスカットされないような取引数量を計算する必要がありそうです。
特に「GemForex」の場合、スプレッドは変動性で広がりやすいですからね。
その点に注意しながら、安全圏でトレードしたいところです。
強制ロスカットを回避する取引数量計算
では具体的に、強制ロスカットを回避するための取引数量について、算出していきましょう。
強制ロスカット条件を確認
まず、ロスカットの条件ですが、「GemForex」の場合は以下のとおりとなっています。
ロスカット条件
- 証拠金維持率が20％を下回った場合
つまり、強制ロスカットを発生させないようにするためには、スプレッドが広がって、200pipsのスプレッドが発生した場合でも、以下の条件を確保できる取引数量でトレードする必要があるということです。
では、上記の計算式を、もう少し分解してみましょう。
さらに分解すると・・・
ちょっと複雑になりましたが、この計算式を使って「X通貨」を求めることで、「想定スプレッド」でも強制ロスカットされない取引数量を算出することができます。
安全な取引数量を計算
では、具体的な条件を設定して、計算してみましょう。
設定する条件としては、
トレード資金として30万円を確保できる人が、
レバレッジ倍数が1,000倍の海外FX会社を利用して、
200pipsのスプレッド発生した場合でも、
強制ロスカットされないようにスワップポイントさや取りをする。
まとめると・・・
では、この条件でトレードをする場合の強制ロスカットされない取引数量を、先ほどの計算式に当てはめて計算してみましょう。
このようになりました。
設定条件の場合、14.8万通貨以内の取引数量を設定してトレードすることで、安全に、スワップポイントさや取りを実行することができます。
ちなみに、買いと売りの両建てをしなければいけないため、買いと売りの取引数量は7.4万通貨ずつになる点に注意が必要です。
「スワップさや取り」は取引数量の管理が命
いかがでしたでしょうか。
「スワップポイントさや取り」を安全に、確実に実行するためには、取引数量の管理が絶対条件になります。
強制ロスカットを回避し、着実に利益を積み上げていくためにも、ここで紹介した取引数量の計算は、ぜひ、マスターしてください。
